全面检验上市准备情况

　　昨天，中金所生产会服系统新增交割管理角色，其中包含可交割债券和转换因子查询功能，并要求各会员应于本月27日前将交割管理角色分配给交割相关操作用户，在测试当日确认功能正常。此前中金所向会员单位发布的《国债期货第一次全市场演练测试指南》显示，该测试将全面检验国债交易各市场参与者，针对国债期货上市首日各业务环节的准备情况。

　　《指南》称，该次演练的具体目标是协助会员模拟真实交易场景，检验开户、交易、结算、风控、代理结算等业务功能；检验交易所与会员、交易所与保证金监控中心、保证金监控中心与会员、会员与投资者、结算会员与交易会员、会员与信息商等各业务环节的流程。

　　交易业务测试具体过程

　　据了解，交易业务测试，即测试股指期货及国债期货交易功能；结算业务测试，即测试股指期货及国债期货结算功能；开户和数据报送测试，即测试股指期货及国债期货数据报送，统一开户；代理结算测试，即测试交易会员和结算会员的代理结算功能；新合约上市，将测试新合约上市的情况。

　　《指南》显示，演练将模仿7月29日周一合约上市首日交易的具体过程：9:10-9:15将模拟股指期货及国债期货集合竞价，会员参测席位须有客户在集合竞价阶段报入股指和国债委托；9:15-11:30将模拟首日正常交易，按照业务测试要求进行交易，根据要求进行客户开户和相关数据报送；11:30-14:00将模拟首日结算，交易所发布结算文件，全体会员按照业务测试要求进行结算。7月27日的流程为：9:10-9:15将模拟第二日集合竞价，未在首日完成集合竞价报单的席位可以进行补测；9:15-10:25将模拟第二日正常交易，按照业务测试要求进行交易，未在首日完成的客户开户测试可以进行补测，不进行结算；15：15-16：30，会员将恢复报盘机生产配置，进行恢复验证。

　　测试数据或为合约数据

　　值得注意的是，《指南》中列出国债期货合约的测试数据，其中测试国债合约为TF1312、TF1403、TF1406；测试最小变动价位为0.002；测试保证金率为2%；测试交易手续费率为5元/手；测试交割手续费率为15元/手；测试三个合约首交易日涨跌停板幅度为正负4%；非首交易日涨跌停板幅度为正负2%；测试限仓为投机客户持仓限额为1200手。

　　为确保国债期货上市准备，近日中金所有关国债期货的各类培训活动安排密密麻麻。其中，针对会员单位高管、证券基金公司高管，会员单位首席风险官、业务部门负责人、技术及交易结算风控等业务岗位人员、期货从业人员和国债期货讲师的各种培训班，多达28场；联合各地证监局举办国债期货培训活动8场；联合会员单位共同举办国债期货培训活动60余场。截至2013年7月21日，中金所联合相关机构和会员单位，累计举办了320余场针对国债期货的投资者教育活动，培训人数44000余人次。