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~~~沪指瞬间暴涨百点 K线留下超长上影线
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2013年08月17日 星期六 放大 缩小 默认   
光大“乌龙指”引发A股“过山车”
沪指瞬间暴涨百点 K线留下超长上影线
许超声
  本报讯 (记者 许超声)昨天上午11时,沪深股市上演史上“诡异”一幕,针对上证指数瞬间百点拉升现象,中国证监会在闭市后的例行新闻发布会上表示,经上证所核查,主要原因是光大证券自营账户大额买入。目前上证所和上海证监局正抓紧对光大证券异常交易的原因展开调查。

  69只权重股瞬间涨停

  昨天11时05分31秒,此前一直稳定交易的中国石化、工商银行突然“发飙”,相继触及涨停位,随后大量资金开始涌入其他蓝筹股,带动多只权重股迅速跟进,上证50板块多数股票离奇般封至涨停。据统计,共有69只权重股被瞬间拉至涨停。由此引发ETF基金自动购买成份蓝筹股以及其他程序化交易的资金迅速跟进场,上证指数瞬间大涨5%。此后,市场资金开始冷静,在光大证券“乌龙指”的说法渐渐浮出水面后,涨停的股票均不同程度下跌,带动大盘回落,K线图上留下了一根130点长的上影线。

  市场传言纷至沓来

  对于大盘突然异动,市场传言纷至沓来,流传最广的版本为“优先股试点即将出台”,以及“大盘蓝筹股将推T+0交易”。下午上证所以《重要公告》形式转发“光大证券提示性公告”,称其策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题,并对光大证券临时停牌后,市场关于“大资金入场”的传闻不攻自破。虽然具体原因目前尚不明确,但相对认可度较高的说法是:光大证券策略投资部门拟购买3000万份50ETF,错下单为3000万手,交易金额放大了100倍。

  暴露券商风控缺口

  市场分析认为,此番“8·16事件”暴露了券商风控缺口。无论是操作失误,还是模块故障,抑或程序交易的连锁反应,首次将A股先进的金融交易环境与参与者落后风控制度间的矛盾暴露无遗。而光大证券乌龙单成交后数分钟内,引发大量程序化交易的资金跟风买进,结合目前T+1制度,程序化交易在金融异常波动中的弊端亦很突出。再者,将来会否出现特殊目的机构?其通过量化系统的超常交易指令,在极短的时间里触发其他量化交易系统的连锁自动交易,进而扰乱各金融市场,引发极端事件以牟利?另外,股市日内出现剧烈波动也往往会对中小投资者预期造成较大影响。

  凡此种种,对市场新一轮重点监管带来了新的课题。为最大限度地保护中小投资者利益,业内专家呼吁,希望市场为中小投资者提供更多日中纠错工具。

     
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