拥有斯坦福大学统计学博士学位的游凛峰曾在美林基金等任基金经理，其间其一直使用的数量化模型帮助他从2000年到2008年连续8年实现管理组合年均收益超10%的优异表现。同样运用该模型管理的工银全球配置、工银全球精选两只QDII今年表现良好，均取得超过9%的净值增长率，列QDII同类前列。 

　　游凛峰表示，量化投资依靠程序扫射股票池，相对于主动型选股，量化方法将传统的选股方式、流程通过因子分析来梳理，能做历史检验，可以反复推敲策略优劣以不断提高最终策略，因而对即将投入运作的工银基本面量化基金充满了信心。　志敏